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【银行间市场工作笔记】2015年10月8日星期四

楼主:金融读书会 时间:2020-04-28 04:47:08

编者语:

【银行间市场每日播报】专栏由巴曙松研究员固定收益研究小组负责整理,从“日终思考”、“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对银行间市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手银行间市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)


【重要事件和经济数据】

重要事件:1、中国央行将于近期在伦敦发行不超过50亿元人民币一年期央票。消息人士称,相关发行工作已经启动,最快将于月内发行完毕。工商银行、汇丰银行是此次央票发行的财务负责人。2、中国央行公告称,人民币跨境支付系统(一期)10月8日成功上线运行,此为人民币国际化重要里程碑。CIPS首批直接参与机构包括工商银行等19家境内中外资银行。同步上线的间接参与者包括位于亚洲、欧洲、大洋洲、非洲等地区的38家境内银行和138家境外银行。

经济数据:中国央行9月份未进行常备借贷便利操作(SLF),9月期末常备借贷便利余额为0。9月未开展中期借贷便利操作(MLF)。9月末中期借贷便利余额4900亿元。9月央行向国家开发银行提供抵押补充贷款(PSL)521亿元,利率为2.85%,期末抵押补充贷款余额为9589亿元。

【资金面】

今日银行间资金面均衡偏紧,隔夜资金收于1.9087,较前一交易日下行约9bp;7天资金收于2.416,较前一交易日上行约2bp;14天资金收于2.7483,较前一交易日下行约8bp;21天资金收于3.0302,较前一交易日下行约26bp;1月资金收于3.0369,较与前一交易日下行约5bp。从成交量上看,今日1月以内期限资金成交在21602.8361亿元,较前一交易日增加约3885.3976亿元。

1月以上期限资金方面,2月资金收于2.9,较前一交易日下行约22bp;3月期限资金收于3.4258,较前一交易日上行约12bp。从成交量上看,今日1月以上期限资金成交在9.04亿元,较前一交易日下降约2.84亿元。

今日银行间资金面整体均衡。隔夜7天交投两旺,节后资金到期较为集中,续借需求较大,早盘比较紧,融出以大行为主。今日线下资金整体较昨日基本持平。部分线下银行报价:兴业银行:7天2.35,14天2.7,1月2.9,3月3.2,6月3.35,1年3.55;浦发银行7天2.3,14天2.7,1月2.9,3月3.1,6月3.3,1年3.4。

【一级市场】

利率品种方面,今日无发行。

信用品种方面,一级市场共完成发行30亿元,发行量较小。今日总共完成发行3只短期融资券。CP方面,AA+评级的有15沪华信CP001(4.38%,20亿,366D),AA评级的有15海航旅游CP001(5%,5亿,366D),15昆仑CP001(6.85%,5亿,366D)。

公司债/企业债方面,今日无发行。

【二级市场】

利率品种方面,国债、政策性金融债收益率整体小幅波动,国债收益率小幅下行,政策性金融债收益率略有上行。具体来看,3年期国债150022今日报价及成交收益率小幅下行,日终对应期限下行2BP至2.90%。5年期则在150019的成交带动下下行1BP至3.04%。中长端方面,10年期150016今日成交活跃,早盘成交在估值附近,午后利率小幅走高,曲线对应期限上行1BP至3.24%。政策性金融债方面,国开债关键期限活跃,收益率小幅上行。5年期150213成交整体偏高,对应期限利率上行3BP至3.52%。7年期150216今日成交则带动曲线对应期限日终稳定于3.75%。中长端方面,10年期150210报价成交充分,全天活跃,带动曲线对应期限稳定于3.70%。

现券信用方面,今日中短期票据曲线收益率整体下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)6个月期限下行8BP至3.21%,9个月期限下行2BP至3.21%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)7年期下行1BP至4.27%,中债铁道债收益率曲线(减税)10年期下行1BP至4.05%。

【国债期货】

1.周四国债期货开盘后呈放量上行走势。期债持仓量小幅增加。

2.其中五年期的三合约累计成交9,554手,成交金额94.64亿元,较前一交易日增加17.64%。具体来看,主力合约TF1512收于99.155元,上涨0.005元,上涨幅度0.005%,成交8434手。持仓13357手,比前一交易日减仓198手。第一价差收0.000元,第二价差收0.045元。合约活跃CTD券(15附息国债19)净价报100.4466元,上涨幅度0.08%,国债收益率为3.0400%,隐含回购利率-0.6038%。

3.其中十年期的三合约累计成交4,136手,成交金额40.19亿元,较前一交易日增加33.88%。具体来看,主力合约T1512收于97.270元,上涨0.020元,上涨幅度0.021%,成交3485手,持仓13942手,比前一交易日减仓150手。第一价差收-0.005元,第二价差收0.090元。合约活跃CTD券(14附息国债21)净价报106.7398元,上涨幅度0.25%,国债收益率为3.2550%隐含回购利率-1.4760%。

【理财产品】

今日起发行的理财产品共计127支。保本型产品22支,预期收益4以上的8支,预期收益5以上的1支;非保本型产品108支,预期收益5以上的19支,预期收益6以上的3支。银行理财产品最新预期收益率:国有控股银行3个月:4.19,全国性股份制银行3个月:4.58,城商行3个月:4.97,外资行3个月4.45。

【外汇市场】

10月8日,非农报告惨淡,美国加息预期下降,打压美元。商品货币反攻,澳大利亚维持利率不变,澳元大涨。美元指数开于95.5点,较前一交易日下跌0.43%。截至北京时间18点,美元指数报95.17,较开盘下跌0.35%。美元兑人民币今日中间价下调108bp,开于6.3505,美元兑人民币买价闭市时报6.353,较前一交易日下跌0.05%;欧元兑美元上涨0.7%,报1.1293;美元兑日元下跌0.34%,报119.82;英镑兑美元较前一交易日上涨0.98%,报1.5346;澳元兑美元较前一交易日上涨2.2%,报0.7188。 (完)

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